《黑天鹅》一书完稿之后,我曾经一度对我在第十四章中提到的某些体系的脆弱性的问题陷入了沉思。这次深思使我相信,银行体系是即将产生的诸多问题的根源。在第六章中,我用一则老年大象的故事阐述了最年长的老师是最好的智慧老师的道理,这是因为最年长的老师阅尽沧桑,很多经历与认识都是我们的认知范围所不能企及的。正因为他们具备这些谋生本领,才使得他们能够在一个我们难以想象的复杂世界中生存下来。因此,岁月的沧桑意味着对黑天鹅更高程度的抵御能力,尽管那则关于火鸡的故事说明,年纪越长便意味着越可靠,但年纪越长却不一定越好。不过,几十亿年的存在一定比1 000日的生存更具有说服力。毫无疑问,我们周围最古老的系统便是大自然。
从某种程度上,这是后古典时代的黎凡特地区的医学经验主义者(比如尼科美底亚的曼诺多图斯)经验主义观点背后的理由。这些医学经验主义者是唯一否认现实世界中的怀疑与决策的人,同时也是唯一将哲学应用于所有需要之处的人。他们建议用最简短的解释与理论记录最复杂的现实,描述现实时避免究其原因,拒绝事物的一般性。他们对理论知识的视而不见得到了中世纪学者们的进一步发挥,这些学者们推崇更加外在的学识。对历史的简单记录缺乏一种哲学或科学精神。在当时,即便是哲学,较之现在更多的只是一种决策智慧,这种智慧当时被应用在了医学中,“医学是哲学的姊妹”。 [63]
将只重特例而不重普遍规律的做法置于一边才能使知识规范化,这也是学者们一直以来所致力的目标。当然,对于经验与年纪(过多的特例积累),比如持有哲学博士学位的约翰博士,也要给予适度的宽容。这在古典物理学中可能会行得通,但在更复杂的领域却不可以。在医学历史上,这一点夺去了无数病人的生命,特别是在临床医学诞生之前。同时,在社会领域,这一点也造成了诸多损失,特别是在当下时刻。
上了年纪的老师所教导你的核心点,是要使用虔诚的字眼与教义(你不需要理解却需要践行的规则),而不是福音布道的要旨(你能够理解并且使你具备明确目的性的规则)。
显然,大自然是一个复杂的系统,她拥有错综复杂的关系网与非线性特征以及一个强大的生态体系。如果没有这些,大自然在很久以前便早已崩溃了。大自然是一位历尽沧桑的老人,但她却拥有缜密超凡的记忆力。大自然这位老人永远不会患上阿尔茨海默综合征。实际上,有证据表明,即便是我们人类,只要饮食起居有度(少吃白糖、面包和白米),养生得体(少投资股票,少参与经济研究或者阅读诸如《纽约时报》之类的东西),他便不会轻易地丧失大脑功能。
下面,我来概括一下我的关于大自然如何应对正面与负面黑天鹅的观点。在利用正面黑天鹅方面,大自然要远远胜过我们人类。
冗余保险
大自然喜欢冗余,冗余有三种形式。第一种是防御性冗余,这是最容易理解的。这是一种保险型的冗余,能够确保你在困境下依靠充足的备件生存下去。看一下我们人类的身体,我们拥有两只眼睛、两个肺、两个肾,甚至两个大脑(公司高管人员可能除外),在多数情况下,这些器官的功能远远超过我们的实际需要。因此,冗余就意味着保险。尽管看上去有些效率低下,但这是为了维护这些备件,并具备足够的保有这些备件的能量,尽管它们平时处于闲置状态。
冗余的对立面是天真的优化。我会告诉每个人不要去参加一些所谓正统的经济课,并告诉他们,经济会使我们垮掉。(我们将会看到,我们有证据证明经济会搞垮我们。但是,正如我在书中所提到的,我们并不需要这些证据,我们需要的是看到科学的缺乏严密和道德的缺失。)之所以如此,是因为这在很大程度上依靠天真优化的观念。这一观念由保罗·萨缪尔森进行了数学化处理(拙劣的),这一数学行为为错误倾向社会的建立作出了贡献。经济学家会认为,两个肺与两个肾的效率并不高,他们会考虑这些器官的物流成本。这种优化最终会伤害到你。同时,如果我们的大自然由经济学家来控制,那么我们便会被省去一个肾,因为我们并不是任何时候都需要两个肾。更为“有效”的做法是我们将自己的肾脏卖掉,而仅在需要的时候使用公用肾。并且,你可以在夜间出租你的眼睛,因为你在夜间做梦时并不需要它们。
在传统经济学中,当你改变一个参数,或者任意设定一个参数的时候,几乎每一种主要观点在某种假设(或者所谓的动摇)的修正之下都会站不住脚。我们在术语中将此称为随机化。这便是对模型误差的研究以及对变化结果的细查(我现在的正式学术专业是模型误差或者“模型风险”)。比如,如果一种风险模型假设研究中的随机类型来自平均斯坦,那么这种模型将会无视巨大差异的存在,并鼓励无视巨大差异的诸多风险的建立。同样,风险管理也难以完美无缺。因此,我在描述房利美(现已破产)时使用了“坐在火药桶上”的比喻。
关于模型误差的另外一个负面的例子,让我们来看一下据说是由里卡多发现的以全球化为大背景的比较优势的观点。这一观点认为,作为国家,应当像一位顾问所说的那样,致力于“它们最擅长的事情”(更为确切地说,是抓住每一个稍纵即逝的机会)。因此,一个国家应当专门制造红酒,另一个国家应当专门生产衣服,尽管二者都具备能力既制造红酒,又生产衣服。然而,如果情况发生变化该如何呢?如果红酒价格发生波动,那么生产红酒的国家如何去做呢?关于此假设(即假设红酒价格是随意波动并且能够经受极端斯坦类型变化的),只是一个小小的变动便会使我们做出与里卡多截然相反的结论。大自然并不鼓励过度专门化,因为这样会限制进化,削弱动物的生存能力。
正因为如此,我发现,目前关于全球化的观点(比如记者托马斯·弗里德曼所推崇的观点)过于天真,会对社会造成极大的危害。全球化看上去会带来高效率,然而运行杠杆不同部分之间的交互作用会引起某个点的裂隙,从而影响整个体系,结果就像是许多脑细胞同时崩溃而引发大脑癫痫发作。而我们知道,运作机制复杂的大脑体系并没有达到“全球化”的程度。
关于债务,也是如此。债务会使我们陷入脆弱,特别是当我们从平均斯坦转化到极端斯坦时。现在,我们在商业学院中学会了借款(教授同样讲解过属于伪科学的高斯钟形曲线),这有悖于所有的历史传统,当时,地中海文化已经形成了一种反对债务的共识。有一句谚语叫做“无债一身轻”。从经济大萧条时代走过来的年长者都将债务看做是冗余,他们会建议我们手边以现金形式存有几年的收入,然后再进行一些风险投资,这正是我在第十一章中提到的杠铃观点,里面提到一个人在风险投资的同时保持高比例的现金存量。如果银行都这样做,那么历史上便不会发生银行危机。
我们有来自巴比伦人关于债务是恶魔的观点的资料,近东人也有避免债务的传统。这使我相信,宗教与传统的目的之一便是实施强制禁止,从而保护人们免受自身认知自大的伤害。原因何在?债务是一种暗示着未来的砝码,对未来的可靠程度起着至关重要的作用。如果你借来100美元并投资于一个项目,那么即便你的项目失败,你仍欠着别人100美元(如果你的项目成功,你的情况会好很多)。如果你对未来过于自信,并且忽视黑天鹅现象(实际上我们每个人都是如此),那么债务对你来讲就是一件危险的事情。由于人们(特别是政府)都是根据预测实施借贷行为(或者把预测当做借债的认知理由),因此预测是有害的。我写完《预测的流言》(即看上去能够满足心理需求的虚假预测)之后,又写过《债务的流言》——借贷会使你在预测错误时更加脆弱。
大,便是丑陋和脆弱
大自然并不喜欢过大的东西。陆地上最大型的动物是大象,大象之所以大,有它自身的原因。如果我射杀一头大象,我可能会坐牢,也会被我的母亲所不齿,但我却很难撼动大自然的生态。另一方面,我在第十四章中关于银行的观点(如果你去抢银行,我会“对结果的严重性不寒而栗”,“一家银行倒下,其他银行也会相继倒下”)后来被一系列事件所印证:2008年9月,雷曼兄弟公司这家银行破产,随即使整座金融大厦倾覆。大自然不会限制不同实体之间的交互作用,而只会限制其成员的大小。(因此,我的观点并不是要停止全球化,取缔互联网。我们会发现,公司规模做大时,政府应停止对其实施帮助转而扶助小规模的公司,这样会更利于稳定。)
人造机构不能发展得过大还有另外一个原因。“规模经济”这一概念——公司随着规模的扩大,经济成本降低——在表面看是促进公司规模扩展与兼并的因素,这一概念在集体意识中颇为流行。由于众所周知的原因,人们会持续致力于这些兼并。这对公司本身来说没有什么好处,却对华尔街的红利好处多多。同时,公司规模的扩大对公司CEO也是一件好事。我发现,当公司规模扩大之后,尽管它们看上去效率提高了,但同时它们对外部偶发事件的抵抗能力却更弱了,这些偶发事件便是现在众所周知的“黑天鹅”了。大家都想当然地认为,规模大了便会更稳定,殊不知公司规模的扩大只是迎合了华尔街分析师们的胃口。华尔街的分析师们(MBA)会敦促公司出售多余的那只肾脏,冒着风险提高公司的每股收益率并提高公司的盈亏底线。然而这样做,最终只会导致公司的破产。
查尔斯·塔皮罗和我已经从数学角度发现,某些不能预见的错误和波动对于大规模机构的杀伤力要远甚于对小规模的机构。在本书中,我们对这一规模的社会成本进行了计算。不要忘了,公司破产时,公司的员工也将成为牺牲品。
政府的问题在于,他们倾向于支持那些脆弱的机构,因为这些机构规模较大,还因为政府中有一帮说客,他们道貌岸然,大肆宣扬,深为巴斯夏所不齿。就这样,大公司得到了政府部门的支持,其规模便进一步扩张,并因此也变得更为脆弱。在某种程度上,政府对卡尔·马克思和弗雷德里希·恩格斯的理论深为推崇。对于那些理发店等小规模的经营实体来说,它们通常会因为受不到关照而最终销声匿迹。他们需要的是高效率,并且需要遵守大自然的规律。
气候变化与“大规模”污染
有人经常向我询问如何应用黑天鹅的观点以及我对决策的研究成果应对气候变化的问题。我建议采取的态度是顺从大自然的智慧,因为大自然比我们更具阅历,智商更高,其智慧甚至要高过科学家。对于大自然,我们永远不能完全参透——我并不信任现在预报气候变化的模式。在第十一章中,我们讲过由洛伦茨使用天气预报模式所发现的所谓的蝴蝶效应,现在我们正面对来自这一蝴蝶效应的错误放大。差之毫厘往往会导致失之千里。
污染问题已经困扰人类多年了,它对环境形成了严重的破坏。然而,现在运用这些复杂预报模式的科学家们却并不阻止我们冒着环境污染的风险(这些科学家正如经济领域的“风险专家”一样)——正是这样的一群科学家目前在为我们人类解决问题。但是,对于我所建议的模式的怀疑,并不能形成由反环境保护论者和支持市场的宗教激进主义者们支持的结论。正相反,我们需要激进的自然资源保护者,因为我们现在不知道罪魁祸首在哪里。这是在无知和认知不透明性条件下一种稳妥的做法。对于那些认为“我们没有证据证明自己在危害大自然”的人,最好的回应是“我们同样没有证据证明自己没有危害大自然”。证明这一点不是生态资源保护者的责任,而是破坏原有体系者的责任。同时,我们也不应当一味“纠正”已经发生的损害,因为这可能会导致我们现在尚未可知的另外的问题发生。
基于损害中的非线性(假设损害随着释放出来的数量的增长不成比例地增长),并基于与引起我反对“过大规模”理念的同样的数学推理,我想出了一个现实的解决方法,那便是在污染物质中传播损失(我们应该去污染吗)下面,让我们来做一个思维实验。
第一种情况:给病人一剂氰化物、毒芹或任意一种毒药,假设这些毒药的毒性相等,并假设在这一实验中不存在超级可加性(即没有协同作用)。
第二种情况:在10种毒药中,每一种毒药向病人提供1/10。
很明显,我们能够看到,通过散播毒药,第二种情况最坏即与第一种情况同样有毒(如果所有的毒性物质作用原理相同),最好会接近于对病人无毒。
物种密度
大自然不喜欢过多的连通性与全球化(生物学的、文化的或者经济的)。本书给我带来的特权之一是见到了内森·梅尔沃德。我真希望再克隆几个梅尔沃德,一个放在纽约,一个放在欧洲,一个放在黎巴嫩。后来,我不断与梅尔沃德见面,每次见面都会使我产生一个伟大的想法。或者说,他那更为智慧的大脑能够帮助我重新发现自己内心深处的思想。因此,他可以很容易地要求与我合写下一部书。问题在于,与斯皮罗和那些少数几个人不一样,梅尔沃德在走路时从来不与人交谈。
梅尔沃德使我懂得了一种解读和见证全球化如何将我们带入极端斯坦的另外一种方式:物种密度的概念。简单来讲,大范围的环境较之小范围的环境更容易衡量,因为大环境中强大者会更为强大,其代价便是弱小者的牺牲,其作用机理便是我们在第十四章中看到的优先附属机制。有证据证明,面积较小的岛屿较之较大岛屿以及大陆,其每平方米所拥有的物种数量反而更多。我们在地球上走的地方越多,得流行病的概率便越高,因为我们身体里会形成由几种细菌统治的局面,它们的繁殖较之其他菌种更为迅速。文化生活的主宰者往往是少数人。公司的规模将会变得越发不均等,时尚会变得更加敏锐,银行业也将会变得如此。
再次强调,我并不认为我们需要阻止全球化进程和人们的旅行。我们只是需要考虑到它们的副作用并找到平衡——很少有人能够做到这一点。我发现,一种非常奇异的严重病毒有可能在地球上蔓延开来。
其他冗余类型
其他更为复杂和微妙的冗余类型能够说明大自然是如何运用有益的黑天鹅现象的(对于负面的黑天鹅现象也有另外的办法)。在此,通过对不确定性的调整,我将对此进行简短讨论,因为这一点已经滞后于我对黑天鹅现象的运用工作。
生物学家们所研究的功能性冗余与机构冗余不同,它指同一种功能经常能够由两种不同的结构来完成。有时,会用到退化一词(杰拉德·埃德尔曼和约瑟夫·加利使用过)。
还有另外一种形式的冗余:当一个机构能够被用于实施某种不是其核心功能的功能时。在史蒂文·杰伊·戈尔德的文章之后,我的朋友皮特·贝弗林将这一观点与“圣马可拱肩”联系在了一起。在那里,位于威尼斯圣马可大教堂拱门之间的必要空间造就了现代审美学的精髓。在“拱肩效应”中,某种适应形式的辅助分支会引发一种新的功能。同时,我还认为,这种适应具备一种潜在的功能,这一功能可以在适当的环境条件下发挥作用。
诠释这一冗余的最好方式是科学哲学家保尔·费耶阿本德多彩的生活经历。费耶阿本德因为一次事故而造成终身阳痿,然而他却结过四次婚。他生性风流,与多名有夫之妇有过瓜葛,甚至还包括他学生们的伴侣(在那个时代,教授都享有某些特权,特别是风光无限的哲学教授)。就这样,身患阳痿的费耶阿本德,却同样情场得意。因此,一定是他身上的其他魅力能够使他博得女人的欢心。
大自然为人类创造嘴的初衷是为了吃饭,也可能是为了呼吸和其他有关于舌头的辅助功能。然而,随后出现的关于嘴的功能看上去却与大自然的初衷毫不相干。有人将嘴和舌头用于接吻,费耶阿本德则可能将其功能发挥得更多。
在过去的3年时间里,我深深地觉得,在认知局限的情况下(关于将来的不透明性),如果没有这些冗余形式的存在,便难以取得进步,甚至难以生存。在今天,你不会懂得明天需要什么。这与我们从阅读亚里士多德作品中得到的目的论观点有着严重的冲突,亚里士多德的这一思想奠定了中世纪阿拉伯–西方思想的基础。在亚里士多德看来,一种东西一出现,便具备由其设计者所赋予的明确目的性,眼睛是用来看的,鼻子是用来闻的。这是一种理性主义的观点,能够验证柏拉图主义思维模式。然而,不用额外支出便拥有第二种功能的任何事物,都会为我们带来更多的机遇。拥有众多辅助功能的东西会从环境任意性和认知不透明性中受益匪浅。
以阿司匹林为例。40年前,阿司匹林主要用于退热。后来,人们又将其用于止痛和消炎。现在,阿司匹林主要被用于疏通血管,防止心脏疾病的发作。几乎所有药物都像阿司匹林这样,其主要被利用的是其次级功能。
我的办公室有些与众不同(我将功能与美学区分开来)。办公桌上,笔记本电脑打开着放在一本书上,我通常喜欢屏幕与键盘之间存在一定的倾斜角度。这本书是安德烈亚斯·萨乐美(尼采和弗洛伊德的朋友)的一部法语自传。我可以毫不掩饰地承认,我从未读过这部书,我之所以将其摆在办公桌上,是因为它的确够厚。我觉得,认为书只是用来读并可以由电子版来取代的观点是愚蠢的。我们可以想象一下书给我们带来的功能性冗余,仅靠电子文档难以给别人留下深刻印象,也难以给自己鼓舞士气。目标似乎拥有一种看不见但意义重大的辅助功能,这种辅助功能我们难以觉察到,但它们却可以充分发挥自己的作用——有时候,如同书籍的装帧那样,辅助功能成为了主流。
因此,当你面对诸多功能冗余时,随机性便会有助于平衡性,但需要一个前提条件——那便是你从随机性中获得的利益要远大于你因此而受到的损害。对于许多工程设计来讲存在着同样的情况,那便是一种手段往往来自于其他手段。
目前,我正潜心于对药学史的研究。药学发展深受亚里士多德思想的影响,古罗马医生盖伦的理性主义方法造成了很多病人丧命,尽管如此,医生们仍认为盖伦的这些方法能够治愈人们的疾病。一般人都认为,人们都喜欢有明确的目的,而不愿意面对不确定性,即便这种不确定性能够带来某些益处。对于研究来讲,其本身以及其设计和资金筹措的方式看上去是有目的性的,致力于获得精确的结果,而不是寻求最大程度的枝节。
对此,我还有一种叫法,叫做可选择性,因为我们还可以选择从随机性中获得免费的东西——不过我还没完成,只是半成品。这种来自第二种类型随机性的进步便是我称为“修补”或“随性修补”的东西,这也是我下一部书要讨论的课题。
没有区别的差异,没有差异的区别
没有区别和差异是复制的另外一种好处。在本书中,我着力于研究各种形式的信息的不确定性、运气和随机性,以及运用简单可预见性标准的幸运事件之间实际区别的缺位,从而使得它们在功能上等同。可能性能够达到让人相信的程度,成为人们做赌注的前提,或者成为一种与真正的随机性有关的更为客观的东西(后面称为“本体”)。在著名的决策管理大师歌德·吉仁泽看来,伦敦“明天50%的降雨概率”可能是指明天有半天时间降雨,而在德国,这意味着有一半的专家认为明天会下雨,在布鲁克林,这又意味着其博彩市场中有人会因为明天下雨而投入50美分赢得1美元。
对于科学家来讲,对可能性采取的措施是相同的。我们使用同一方程式来描绘一种可能性分布,不管这种可能性是一种信任程度还是由宙斯(人们所认为的主宰者)发明的某种东西。对我们来讲,对可能论者(在科学环境下依靠可能性工作的人)来讲,一个事件的可能性无论如何定义,它都只是居于0至1之间的某个数值。给予它更多的名目和符号只会分散我们的注意力,并妨碍分析结果从一个区间转移到另一个区间。
对于哲学家来说,这完全是另外一码事。我先后与分析哲学家保罗·博格西昂吃过两次午餐,第一次是在《黑天鹅》第一版完成之际,第二次是在本篇完成时。在第一次午餐谈话时,博格西昂说,从哲学角度讲,将一个人信仰的理性程度与世界上的事件属性联系在一起是错误的。对我来讲,这意味着,对于各种形式的可能性,我们不能使用同样的数学语言(比如符号p)以及同样的等式。对于他的观点是否正确,是否是一个好的冗余,我足足迷茫了3年时间。后来,我又一次与他共进午餐,这次的餐馆档次更高了,气氛也更热烈了。
他向我提到了一个哲学家们经常提到的说法:没有区别的差异。后来我便意识到,有些区别是哲学家用以获取哲学上的意义的,但这些区别通常并没有实际意义。然而,你如果深究下去,会发现这些区别还是必须的,因为在环境发生变化时,它们会产生实际意义。
然后我们再来看一下它的对立面:没有差异的区别。这的确会给人造成严重的误导。人们使用“衡量”这个词,既可以用于测量桌子的长度,也可以用于评估风险的大小。然而,第二种情况下指的是一种类似于预测的行为。“衡量”一词带有一种知识的错觉,这种错觉会给人造成极大的误解:我们会发现,对于一些常用的词语和事情,我们在心理上会感觉十分脆弱。因此,如果我们在测量桌子长度时使用“测量”一词,而在衡量风险时使用“评估”一词,那么我们便不会在黑天鹅事件中遇到更多的失败案例。
在历史上,词汇混用的情况十分常见。在某段历史时期,拉丁词语felix(源自于felicitas)同时被用于指某人很幸运以及很幸福。(在古文中,幸福和幸运被融合在一起是有道理的:女神Felicitas既代表着幸福,又代表着幸运。)英语中的luck(幸运)一词来自德语中的glück(幸福)。古代的人认为对幸福与幸运作出区分是没有意义的,因为他们认为所有幸运的人看上去都很幸福(他们没有认识到,很多幸福的人并没有多么幸运)。然而在现代文体中,我们需要将幸运从幸福中区分出来,从而能够在作出决定时进行心理分析。(诚然,仅凭人们在随机环境中作的决定便将幸运与幸福区分开来是十分困难的。人们会由于过分害怕自己遭遇不幸而花大价钱购买保险,这反而会使我们错误地认为,他们相信逆境具有更高的可能性。)因此,我们可以看到,这种精确性的缺失使得古人的语言令我们感到迷惑不已。然而,对于古人来讲,区别是一种冗余。